外匯期權的決定因素有哪些?

1、期權期限的長短;

2、市場即期匯率與期權合同中約定的匯率之間的差別;

3、匯率預期波動的程度。

外匯期權的影響因素有什么?

1、期權的執(zhí)行價格與市場即期匯率

看漲期權，執(zhí)行價格越高，買方的盈利可能性越小，期權價格越低。看跌期權，執(zhí)行價格越高，買方的盈利可能性越大，期權價格越高。即期匯率上升，看漲期權的內在價值上升，期權金越大;而看跌期權的內在價值下跌，期權金變小。

2、到期時間(距到期日之間的天數(shù))

到期時間的增加將同時增大外匯期權的時間價值，因此期權的價格也隨之增加。

3、預期匯率波動率大小

匯率的波動性越大，期權持有人獲利的可能性越大，期權出售者承擔的風險就越大，期權價格越高;反之，匯率的波動性越小，期權價格越低。

4、國內外利率水平

外匯期權合約中規(guī)定的賣出貨幣，其利率越高，期權持有者在執(zhí)行期權合約前因持有該貨幣可獲得更多的利息收入，期權價格也就越高。

外匯期權合約中規(guī)定的買入貨幣，其利率越高，期權持有者在執(zhí)行期權合約前因放棄該貨幣較高的利息收入，期權價格也就越低。