高頻交易常見策略有哪些?

(1)做市交易

通過提交限價(jià)買入或賣出委托來賺取買賣盤的差價(jià), 、利用做市商來為頭寸提供流動(dòng)性，流動(dòng)性越強(qiáng)，可交易的幾率就越大.

(2)收?qǐng)?bào)機(jī)交易

通過對(duì)報(bào)價(jià)和交易量等公開透明的市場(chǎng)數(shù)據(jù)的監(jiān)視，計(jì)算機(jī)可能會(huì)分析出一些尚未被報(bào)道出的消息，利于這種信息優(yōu)勢(shì)進(jìn)行交易獲利。

(3)統(tǒng)計(jì)套利

挖掘市場(chǎng)上發(fā)生了暫時(shí)的可預(yù)測(cè)的統(tǒng)計(jì)偏離，然后進(jìn)行交易獲利,一般是許多大型投資銀行和對(duì)沖基金的常規(guī)量化交易策略。

(4)低延遲策略

通過對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)超低延遲訪問，交易系統(tǒng)利用不同市場(chǎng)間極小的信息獲取速度優(yōu)勢(shì)進(jìn)行交易獲利。

(5)訂單屬性策略

通過市場(chǎng)訂單屬性數(shù)據(jù)來識(shí)別來識(shí)別那些次優(yōu)價(jià)格的訂單，交易系統(tǒng)通過捕捉他們，可能給對(duì)手提供一個(gè)倉(cāng)位，通過跟蹤這些訂單屬性更精準(zhǔn)預(yù)測(cè)價(jià)格變化。

股票中的高頻交易是怎么操作的?

按照字面意思，任何能夠以較高頻率進(jìn)行交易的系統(tǒng)都可以叫“高頻交易系統(tǒng)”。比如說你用VBA寫個(gè)小程序，連上券商給你的接口，也完全可以按毫秒級(jí)進(jìn)行交易，你也可以說自己開發(fā)了一個(gè)“高頻交易系統(tǒng)”。 交易指令：交易指令完全由電腦發(fā)送，對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的響應(yīng)延時(shí)在微秒級(jí)(VBA退散)。

系統(tǒng)：系統(tǒng)由專用的軟硬件組成，研發(fā)時(shí)需要大量計(jì)算機(jī)專家級(jí)的工作(散戶隨便編個(gè)小程序退散)。 位置：系統(tǒng)的硬件需要放在離交易所主機(jī)很近的位置上，所謂 co-location。并且得到門的準(zhǔn)入許可證，交易指令直接發(fā)送至交易所(而不是通過券商中轉(zhuǎn))。

符合這三點(diǎn)的，就可以叫做高頻交易系統(tǒng)。